INVERSIONES D.LABRAX (3)

Dejamos la semana pasada nuestro experimento inversor en estado ruinoso, con dos operaciones y dos perdidas, pero hete aqui que el viernes la cosa fue boyante, y las TCI cumplieron su pauta volatil explotando en el sentido adecuado, se produjo pues un movimiento de un 5% a favor, pero a la hora del cierre rentable, las ganancias fueron menores, sistema es sistema, cerramos negocio, recogemos 19,50 euros, un 3% y a otra cosa mariposa.

Para el lunes no habia nada previsto, pero hoy se ha desatado el idiosincratico metodo, y tengo 3 posibles entradas para mañana. Una larga en horario europeo, la gabacha Schneider (SU), entraremos largos en 49,05 con 20 titulos, el stop va en 47,73.
Luego en horario americano tengo dos posibilidades, una larga Suntrust Bank Inc (STI) que hariamos entrada en 21,51$ y el stop se va a 20,79 tomariamos 50 titulos. Y para terminar el lado corto que nos meteriamos en Agnico-Eagle Mines (AEM), entraremos cortos con 30 titulos en 34,95$ con stop de perdidas en 36,08.

Esto es todo, respecto al sistema de volatilidad Idiosincrasia7up, pero quiero aprovechar ahora que estoy lanzado y con los dedos calientes, a glosar brevemente el que sera nuestro segundo sistema de especulacion, al que llamaremos GRANFACAR.

Granfacar, es un sistema de especulacion sensiblemente diferente al anteriormente narrado y hasta ahora empleado. Sera un seguidor nato de tendencia, entraremos con la tendencia de largo plazo del mercado (ya narrare como la consideraremos), sera una inversion a largo plazo, iremos a por rentabilidades grandes, y aguantaremos la posicion largo tiempo. Pondremos un stop igual al de el otro sistema, que pasara a Breakeven cuando lo considere oportuno para desde ahi hacer un trailing alejado y sosegado (me cuesta horrores hacerlo que conste) e intentar rentabilidades superiores al 50%.

Hoy he analizado unos cuantos valores yankis, que sinceramente considero el mercado mas potable para este tipo de inversiones, y al final me ha gustado mucho una de ellas, tanto que no he podido resistirme y adelantandome quizas a un mas logico aguante hasta que haga algun pullback o descanso en su imparable subida, pues le he metido unos largos.

El valor es O'Relly Automoviles ORLY. Os pongo una toma del mismo...

 

Desde minimos de 2009 ha subido un 300%, esta haciendo maximos historicos, primer requisito de nuestro sistema, y parece incansable, asi que, ¿quien no dice que pueda subir otro 300%?. He comprado unos exiguos 10 titulos, al precio de 82,35 $, y bueno nos ha bajado un dolar hoy, pero no hay que ponerse nervioso... El stop lo he situado en 78,48 debajo de esa directriz que he dibujado. 

En posteriores entregas, describire con mas detalle esta segunda alternativa de trading.

¡¡¡ AVE ¡¡¡

INVERSIONES D.LABRAX (1)

Bien, como dije el otro dia pretendo acometer este alocado experimento. Como se me antoja una tarea ingente de trabajo el realizar excels y demas, pues ire poco a poco, porque si no se nos va el vino en cartas...

La idea es usar varios sistemas de especulacion, una bateria de ellos, ir sumando otros, probandolos, descartando los que no funcionen, y asi medrar en los mercados. Realizare un excel con estadisticas de cada uno de ellos y otro de la cartera en general. Publicare con antelacion algunas operaciones, pero en absoluto piense nadie que son señales ni ocho cuartos, ni hablar. Yo ni soy un experto, ni pretendo serlo, esto lo hago porque me aburro y porque me apetece.

Asi que ya tengo trabajo, realizar alguna de las paginas excel que me haran falta. Pero queria ya advertir, que uno de los sistemas que usare, al que llamare IDIOSINCRASIA 7UP, me ha dado alguna señal que considero adecuada para el mercado de este lunes.

Este sistema se basa en pautas de volatilidad, no voy a explicar de que va el tema, ni voy a dar el sistema, el que quiera que se lea algun libro, puedo si quieren recomendarles alguno. Este sistema como digo, de volatilidad, me hace operar indistintamente cortos o largos, independientemente del sesgo de mas largo plazo del mercado. Habitualmente cuando recibo una señal, entro al dia siguiente si se superan algun maximo o minimo del dia anterior, y suelo cerrar, y digo suelo porque a veces o no puedo cerrar la operacion o decido hacer un trailing porque he ganado mucho, pues cierro en el primer cierre de mercado que gane al menos las comisiones y un centimo, no soy ambicioso. Cuando paso el analisis sobre un valor que me ha sido señalado por el sistema, verifico que este tenga mas de un 80% de veces que acierta, y mas de un 2 de profit factor.

Asi pues, voy a comenzar el itinerario del experimento con 3 posibles operaciones, dos largas y una corta. Me jugare 30 euros aproximadamente en cada negocio si llegaran a producirse. El factor Money Managment (MM) lo voy a hacer subgeneris tanto en cuanto tenga un capital tan irrisorio.

Las dos señales de largos son en el mercado ingles, en concreto MCRO y TCY. Esto en si es una jodienda, porque las garantias ahogaran la cuenta, pero es lo que hay. Me explico... Tenemos 300 euros, para entrar en el SAN estos de CMC me piden un 5% de garantias, con lo cual puedo casi apalancarme x20, podria comprar por casi 6000 euros. El problema del mercado ingles es que te piden el 20%, con lo cual agotamos pronto nuestra capacidad.
Bien, si llegamos a 432,25 y 640,50 respectivamente entraremos en estos valores, y nos iremos en cuanto ganemos al cierre un centimo sobre las comisiones.

La señal corta sera en el mercado yanki. BIG en concreto, lo mismo que para las otras dos, esta vez entraremos si se baja de 37,26 dolares.

Ya iremos reportando...

Actualizacion 10:45 am 16-1-12: Efectivamente cuando he podido conectarme TCY se ha activado pero no dispongo de saldo suficiente para acometer la compra de 220 titulos, como que he visto que se ha desplomado a 636, pues he comprado 100 titulillos a 637,5 pounds. Hemos entrado con menos pero unos peniques mas abajo...

¡¡¡ AVE  ¡¡¡

CAL Y ARENA...

Como ya he explicado antes, creo, la operativa volatil y a corto, requiere un gran % de aciertos, porque el riesgo/beneficio es muchas veces negativo, es decir, cerramos operaciones ganando 10 y hemos arriesgado 50... no se si queda claro lo que quiero decir con el ejemplo.

Asi, al acertar mucho mas que fallamos, nos aseguramos un profit favorable, y alejamos el riesgo de que un DD excesivo nos descapitalice.

De todas formas, los fallos siempre estan, y yo los acepto de forma natural, son cosas que pasan, igual que hay dias que se te quema la tostada... esto es lo mismo.

El stop tipico de este tipo de operativa, es como la pillada que me metieron ayer en DEB, un valor que recomende en mi ultimo post. El valor tras mi estudio me parecio adecuado, y me dio señal de cortos, asi que prepare la orden, y efectivamente al poco de abrir el mercado ya estabamos dentro, pero fijaos bien en la vela... me barrio el stop en la misma sesion rapidamente.

Cosas de la operativa, no hay que hacerse sangre con esto, se acepta, psicotrading mal que el pese a mi amigo Antonio Mangas.

El mismo dia, ademas de DEB, tuve otras dos señales. Ambas en el mercado español. Una de largos para los amigos de BKT, de ahi mi comentario de meter un plazo fijo, chorras que es uno. La otra señal era de cortos, en Tele5, por eso hay que ver el Salvame deluxe, :).

En esta si que se produjo la entrada.
Como veis en el grafico, a pesar de que el primer dia no se cerro la operacion por cerrar practicamente en el precio de entrada, hace un rato la he cerrado antes del cierre ganandole ese 2 y pico %. Esta operacion junto a la abierta-cerrada hoy en ENG que ha dado un 0,4% enjugan la perdida en DEB.
Asi es esta operativa, que se sostiene en el 86% de aciertos que obtiene de media y que la media de las ganadoras es el 74% de las perdedoras.

¡¡¡ AVE ¡¡¡